Lévy processes in finance : pricing financial derivatives / Wim Schoutens
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| Autore: |
Schoutens, Wim
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| Titolo: |
Lévy processes in finance : pricing financial derivatives / Wim Schoutens
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| Pubblicazione: | Chichester : Wiley, c2003 |
| Descrizione fisica: | xiii, 170 p. ; 24 cm |
| Disciplina: | 332.0151 |
| Soggetto topico: | Contratti a termine - Prezzi - Modelli matematici |
| Processi stocastici - Applicazioni alla finanza | |
| Nota di bibliografia: | Bibliografia: p. 157-164 |
| ISBN: | 0470851562 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 991003790319707536 |
| Lo trovi qui: | Univ. del Salento |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Wiley series in probability and statistics