Vai al contenuto principale della pagina
Autore: | Chan-Lau Jorge A |
Titolo: | Market-based estimation of default probabilities and its application to financial market surveillance [[electronic resource] /] / prepared by Jorge A. Chan-Lau |
Pubblicazione: | [Washington, D.C.], : International Monetary Fund, IMF Institute, 2006 |
Descrizione fisica: | 1 online resource (19 p.) |
Soggetto topico: | Default (Finance) |
Risk management | |
Soggetto genere / forma: | Electronic books. |
Note generali: | "April 2006." |
Nota di bibliografia: | Includes bibliographical references. |
Nota di contenuto: | ""Contents""; ""I. MARKET-BASED DEFAULT PROBABILITIES AND FINANCIAL SURVEILLANCE""; ""II. CREDIT DEFAULT SWAPS""; ""III. BONDS""; ""IV. EQUITY PRICES""; ""V. FROM RISK-NEUTRAL PROBABILITIES TO REAL-WORLD PROBABILITIES""; ""VI. CONCLUSIONS""; ""REFERENCES"" |
Titolo autorizzato: | Market-based estimation of default probabilities and its application to financial market surveillance |
ISBN: | 1-4623-7503-0 |
1-4527-9353-0 | |
1-283-51549-0 | |
1-4519-0898-9 | |
9786613827944 | |
Formato: | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | 9910463965703321 |
Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |