Risk Management for Pension Funds : A Continuous Time Approach with Applications in R / Francesco Menoncin
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| Autore: |
Menoncin, Francesco
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| Titolo: |
Risk Management for Pension Funds : A Continuous Time Approach with Applications in R / Francesco Menoncin
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2021 |
| Descrizione fisica: | vii, 239 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] |
| 91G05 - Actuarial mathematics [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Asset pricing |
| Dynamic optimization | |
| Insurance | |
| Longevity Risk | |
| Martingale Method | |
| Optimal Asset Allocation | |
| Optimal Portfolio | |
| Quantitative Finance | |
| R Statistics Software | |
| Stochastic Dynamic Programming | |
| Titolo autorizzato: | Risk Management for pension funds |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0275263 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-030-55528-3 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
EURO Advanced Tutorials on Operational Research Cham [etc.] . -Springer