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Autore: |
Lü, Qi
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Titolo: |
General Pontryagin-type stochastic maximum principle and backward stochastic evolution equations in infinite dimensions / Qi Lü, Xu Zhang
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Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2014 |
Titolo uniforme: | General Pontryagin-type stochastic maximum principle and backward stochastic evolution equations in infinite dimensions |
Descrizione fisica: | IX, 146 p. ; 24 cm |
Soggetto topico: | 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] |
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020] | |
60H15 - Stochastic partial differential equations (aspects of stochastic analysis) [MSC 2020] | |
49J55 - Existence of optimal solutions to problems involving randomness [MSC 2020] | |
49K45 - Optimality conditions for problems involving randomness [MSC 2020] | |
Soggetto non controllato: | Backward stochastics evolution equation |
Optimal Control | |
Pontryagin-type maximum principle | |
Quantitative Finance | |
Stochastic Evolution Equations | |
Transportation solution | |
Altri autori: |
Zhang, Xu
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Titolo autorizzato: | General Pontryagin-type stochastic maximum principle and backward stochastic evolution equations in infinite dimensions ![]() |
Formato: | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | VAN0103455 |
Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06632-5 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |