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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information / Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong
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Autore:
Wang, Guangchen
Titolo:
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information / Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong
Pubblicazione:
Cham, : Springer, 2018
Titolo uniforme:
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Descrizione fisica:
xi, 116 p. ; 24 cm
Soggetto topico:
49N10 - Linear-quadratic optimal control problems [MSC 2020]
60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020]
93E11 - Filtering in stochastic control theory [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
Soggetto non controllato:
Backward Separation Approach
Backward Stochastic Differential Equation
Closed-form Optimal Solution
LQ Optimal Control
Mathematical Finance
Optimal Filtering
Stochastic Maximum Principle
Verification Theorem
Altri autori:
Wu, Zhen
Xiong, Jie
Titolo autorizzato:
Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Formato:
Materiale a stampa
Livello bibliografico
Monografia
Lingua di pubblicazione:
Inglese
Record Nr.:
VAN00124566
Lo trovi qui:
Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico
http://doi.org/10.1007/978-3-319-79039-8
Opac:
Controlla la disponibilità qui
Serie:
SpringerBriefs in mathematics Berlin [etc.] . -Springer , 2011-