Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
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| Autore: |
Platen, Eckhard
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| Titolo: |
Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
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| Pubblicazione: | Berlin : Springer, 2010 |
| Descrizione fisica: | XXIII, 855 p. ; 24 cm |
| Disciplina: | 519.2 |
| Soggetto non controllato: | Equazioni differenziali ordinarie stocastiche |
| Metodi Monte_Carlo | |
| Applicazioni alle scienze attuariali ed alla matematica finanziaria | |
| Altri autori: |
Bruti Liberati, Nicola
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| Titolo autorizzato: | Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance |
| ISBN: | 978-3-642-12057-2 |
| 978-3-642-13694-8 | |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 990009218200403321 |
| Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
| Collocazione: | C-39-(64 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |