Two-Parameter Martingales and Their Quadratic Variation / Peter Imkeller

• Autore: Imkeller, Peter
• Pubblicazione: Berlin, : Springer, 1988
• Descrizione fisica: iv, 177 p. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]; 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]; 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]; 60G07 - General theory of stochastic processes [MSC 2020]; 60G42 - Martingales with discrete parameter [MSC 2020]; 60G48 - Generalizations of martingales [MSC 2020]; 60E15 - Inequalities; stochastic orderings [MSC 2020]; 60G60 - Random fields [MSC 2020]; 60G55 - Point processes (e.g., Poisson, Cox, Hawkes processes) [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Calculus; Martingales; Parameter; Quadratic variation; Stochastic Calculus; Variation
• Titolo autorizzato: Two-parameter martingales and their quadratic variation
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0265664
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/BFb0078096