Continuous Strong Markov Processes in Dimension One : A Stochastic Calculus Approach / Sigurd Assing, Wolfgang M. Schmidt
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| Autore: |
Assing, Sigurd
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| Titolo: |
Continuous Strong Markov Processes in Dimension One : A Stochastic Calculus Approach / Sigurd Assing, Wolfgang M. Schmidt
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| Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1998 |
| Descrizione fisica: | xii, 137 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] | |
| 60H20 - Stochastic integral equations [MSC 2020] | |
| 60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Calculus |
| Markov Processes | |
| Martingales | |
| Semimartingales | |
| Stochastic Calculus | |
| Altri autori: |
Schmidt, Wolfgang M.
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| Titolo autorizzato: | Continuous strong Markov processes in dimension one |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00298221 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/BFb0096151 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Fa parte di:
Lecture notes in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 1688