Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
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| Autore: |
Jarrow, Robert A.
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| Titolo: |
Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2018 |
| Titolo uniforme: | Continuous-Time Asset Pricing Theory |
| Descrizione fisica: | xxiii, 448 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 49Kxx - Optimality conditions [MSC 2020] |
| 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] | |
| 90Cxx - Mathematical programming [MSC 2020] | |
| 91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Arbitrage pricing |
| Asset pricing theory | |
| Cash flows | |
| Continuous-time asset pricing | |
| Derivatives pricing | |
| Equilibrium pricing | |
| Martingale measure | |
| Mathematical Finance | |
| Portfolio optimization | |
| Portfolio theory | |
| Quantitative Finance | |
| Titolo autorizzato: | Continuous-Time Asset Pricing Theory |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00124616 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://doi.org/10.1007/978-3-319-77821-1 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Springer finance textbook Berlin [etc.] . -Springer