Fundamentals and advanced techniques in derivatives hedging / Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux

• Autore: Bouchard, Bruno
• Pubblicazione: [Cham], : Springer, 2016
• Titolo uniforme: Valorisation des produits dérivés
• Descrizione fisica: XII, 280 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 49L25 - Viscosity solutions to Hamilton-Jacobi equations in optimal control and differential games [MSC 2020]; 60H07 - Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus [MSC 2020]; 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]; 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]; 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Absence of arbitrage; Derivative pricing; Mathematical Finance; Option; Partial differential equations; Portfolio management; Quantitative Finance; Risk management; Stochastic Controls; Stochastic targets
• Altri autori: Chassagneux, Jean-François
• Titolo autorizzato: Valorisation des produits dérivés
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00114788
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38990-5
• Serie: Universitext Berlin [etc] . -Springer , 1930-