Stochastic optimal control in infinite dimension : dynamic programming and HJB equations / Giorgio Fabbri, Fausto Gozzi, Andrezej Święch ; with a contribution by Marco Fuhrman and Gianmario Tessitore
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| Autore: |
Fabbri, Giorgio
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| Titolo: |
Stochastic optimal control in infinite dimension : dynamic programming and HJB equations / Giorgio Fabbri, Fausto Gozzi, Andrezej Święch ; with a contribution by Marco Fuhrman and Gianmario Tessitore
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| Descrizione fisica: | xxiii, 916 pages ; 24 cm |
| Disciplina: | 519.2 |
| Soggetto topico: | Hamiltonian systems |
| Hamilton-Jacobi equations | |
| Hilbert space | |
| Mathematical optimization | |
| Probabilities | |
| Stochastic models | |
| Stochastic processes - Mathematical models | |
| Classificazione: | AMS 49L |
| AMS 49-02 | |
| AMS 93E20 | |
| AMS 49L20 | |
| AMS 35R15 | |
| AMS 35Q93 | |
| AMS 49L25 | |
| AMS 65H15 | |
| AMS 37L55 | |
| Altri autori: |
Gozzi, Faustoauthor
Świc̨h, Andrezej
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| Nota di bibliografia: | Includes bibliographical references and index |
| ISBN: | 9783319530666 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 991003428089707536 |
| Lo trovi qui: | Univ. del Salento |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Probability theory and stochastic modelling ; 82