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Autore: |
Kennedy Douglas.
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Titolo: |
Stochastic financial models / / Douglas Kennedy
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Pubblicazione: | Boca Raton : , : CRC Press, , 2010 |
Descrizione fisica: | 1 online resource (264 p.) |
Disciplina: | 332.632042 |
Soggetto topico: | Investments - Mathematical models |
Stochastic analysis | |
Note generali: | Description based upon print version of record. |
Nota di bibliografia: | Includes bibliographical references. |
Nota di contenuto: | 1. Portfolio choice -- 2. The binomial model -- 3. A general discrete-time model -- 4. Brownian motion -- 5. The Black-Scholes model -- 6. Interest-rate models. |
Sommario/riassunto: | Portfolio ChoiceIntroductionUtilityMean-variance analysisThe Binomial ModelOne-period modelMulti-period modelA General Discrete-Time ModelOne-period modelMulti-period modelBrownian MotionIntroductionHitting-time distributionsGirsanov's theoremBrownian motion as a limitStochastic calculusThe Black-Scholes ModelIntroductionThe Black-Scholes formulaHedging and the Black-Scholes equationPath-dependent claimsDividend-paying assetsInterest-Rate ModelsIntroductionSurvey of interest-rate modelsGaussian random-field modelAppendix A: Mathematical PreliminariesAppendix B: Solutions to the ExercisesFurthe |
Titolo autorizzato: | Stochastic financial models ![]() |
ISBN: | 0-429-18478-6 |
1-4200-9346-0 | |
1-4398-8271-1 | |
Formato: | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | 9910787115203321 |
Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |