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The Fitted Finite Volume and Power Penalty Methods for Option Pricing / Song Wang
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Autore:
Wang, Song
Titolo:
The Fitted Finite Volume and Power Penalty Methods for Option Pricing / Song Wang
Pubblicazione:
Singapore, : Springer, 2020
Titolo uniforme:
The Fitted Finite Volume and Power Penalty Methods for Option Pricing
Descrizione fisica:
viii, 94 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico:
65M12 - Stability and convergence of numerical methods for initial value and initial-boundary value problems involving PDEs [MSC 2020]
91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
65N08 - Finite volume methods for boundary value problems involving PDEs [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]
65K15 - Numerical methods for variational inequalities and related problems [MSC 2020]
Soggetto non controllato:
Black-Scholes equations
Computational finance
Finite volume methods
Numerical Analysis
Optimal Control
Optimization
Option pricing
Penalty Methods
Variational inequality
Titolo autorizzato:
Fitted Finite Volume and Power Penalty Methods for Option Pricing
Formato:
Materiale a stampa
Livello bibliografico
Monografia
Lingua di pubblicazione:
Inglese
Record Nr.:
VAN0250295
Lo trovi qui:
Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico
http://doi.org/10.1007/978-981-15-9558-5
Opac:
Controlla la disponibilità qui
Serie:
SpringerBriefs in applied sciences and technology. Mathematical methods Berlin [etc.] . -Springer