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Autore: |
Pardoux, Etienne
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Titolo: |
Stochastic differential equations, backward SDEs, partial differential equations / Etienne Pardoux, Aurel Rӑşcanu
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Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2014 |
Titolo uniforme: | Stochastic differential equations, backward SDEs, partial differential equations |
Descrizione fisica: | XVII, 667 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico: | 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] |
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020] | |
60J60 - Diffusion processes [MSC 2020] | |
35D40 - Viscosity solutions to PDEs [MSC 2020] | |
Soggetto non controllato: | Backward Stochastic Differential Equations |
Feynman-Kac formula | |
Partial differential equations | |
Reflected stochastic differential equations | |
Stochastic differential equations | |
Viscosity solutions of second-order PDEs | |
Altri autori: |
Rӑşcanu, Aurel
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Titolo autorizzato: | Stochastic differential equations, backward SDEs, partial differential equations ![]() |
Formato: | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | VAN0103408 |
Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05714-9 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |