Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes / Yuliya S. Mishura
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| Autore: |
Mishura, Yuliya S.
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| Titolo: |
Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes / Yuliya S. Mishura
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| Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2008 |
| Titolo uniforme: | Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes |
| Descrizione fisica: | XVII, 393 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
| 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Financial markets |
| Fractional Brownian motion | |
| Maxima | |
| Probability Theory | |
| Statistical inference | |
| Stochastic Calculus | |
| Stochastic differential equations | |
| Stochastic integration | |
| Note generali: | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |
| Titolo autorizzato: | Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes |
| ISBN: | 978-35-407-5872-3 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0065597 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Fa parte di:
Lecture notes in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 1929