Random times and enlargements of filtrations in a Brownian setting / Roger Mansuy, Marc Yor
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| Autore: |
Mansuy, Roger
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| Titolo: |
Random times and enlargements of filtrations in a Brownian setting / Roger Mansuy, Marc Yor
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| Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2006 |
| Titolo uniforme: | Random times and enlargements of filtrations in a Brownian setting |
| Descrizione fisica: | XIII, 158 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] |
| 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] | |
| 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] | |
| 60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Brownian Motions |
| Brownian filtration | |
| Enlargement of filtration | |
| Filtration | |
| Helium-Atom-Streuung | |
| Martingales | |
| Stochastic Calculus | |
| Stopping times | |
| Altri autori: |
Yor, Marc
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| Note generali: | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |
| Titolo autorizzato: | Random times and enlargements of filtrations in a Brownian setting |
| ISBN: | 978-35-402-9407-8 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0047441 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/11415558 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Fa parte di:
Lecture notes in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 1873