Modelling extremal events for insurance and finance / Paul Embrechts, Claudia Kluppelberg, Thomas Mikosch

• Autore: Embrechts, Paul
• Pubblicazione: Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1997
• Descrizione fisica: xv, 648 p. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]; 60F05 - Central limit and other weak theorems [MSC 2020]; 60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020]; 60G70 - Extreme value theory; extremal stochastic processes [MSC 2020]; 62-XX - Statistics [MSC 2020]; 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Analysis; Extreme value theory; Insurance Risk; Mathematical Finance; Modeling; Quantitative Finance; Sets; Statistical Methods; Tail estimation; Time Series Analysis
• Altri autori: Klüppelberg, Claudia Mikosch, Thomas
• Titolo autorizzato: Modelling extremal events
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00297510
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-3-642-33483-2
• Serie: Stochastic modelling and applied probability New York [etc.] . -Springer ; 33