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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve



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Autore: Karatzas, Ioannis Visualizza persona
Titolo: Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve Visualizza cluster
Pubblicazione: New York, : Springer, 1988
Descrizione fisica: xxiii, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm
Soggetto topico: 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
Soggetto non controllato: Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes
Differential equations
Filtration
Girsanov theorem
Local time
Markov Processes
Markov property
Martingales
Reflected Brownian motions
Semimartingales
Stochastic Calculus
Stochastic differential equations
Stochastic processes
Altri autori: Shreve, Steven E.  
Titolo autorizzato: Brownian motion and stochastic calculus  Visualizza cluster
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: VAN00269010
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico https://doi.org/10.1007/978-1-4684-0302-2
Opac: Controlla la disponibilità qui
Serie: Graduate texts in mathematics New York [etc.] . -Springer , 1950- ; 113