Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV-2005 / Ronald A. Doney ; editor: Jean Picard

• Autore: Doney, Ronald A.
• Pubblicazione: Berlin, : Springer, 2007
• Titolo uniforme: Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV-2005
• Descrizione fisica: IX, 147 p. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60G10 - Stationary stochastic processes [MSC 2020]; 60G17 - Sample path properties [MSC 2020]; 60G51 - Processes with independent increments; Lévy processes [MSC 2020]; 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]; 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]; 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Ladder processes; Local time; Lévy processes; Reflected process; Sample path behaviour; Wiener-Hopf factorisation
• Persona (resp. second.): Picard, Jean, matematico
• Note generali: Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico
• Titolo autorizzato: Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV-2005
• ISBN: 978-35-404-8510-0
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00060318
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: /sebina/repository/catalogazione/documenti/ID 60318.pdf; https://doi.org/10.1007/978-3-540-48511-7