Is systematic default risk priced in equity returns? [[electronic resource] ] : a cross-sectional analysis using credit derivatives prices / / Jorge A. Chan-Lau
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| Autore: |
Chan-Lau Jorge A
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| Titolo: |
Is systematic default risk priced in equity returns? [[electronic resource] ] : a cross-sectional analysis using credit derivatives prices / / Jorge A. Chan-Lau
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| Pubblicazione: | [Washington, D.C.], : International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems Dept., c2006 |
| Descrizione fisica: | 1 online resource (18 p.) |
| Soggetto topico: | Corporations - Valuation - Econometric models |
| Credit derivatives - Prices - Econometric models | |
| Default (Finance) - Econometric models | |
| Risk - Econometric models | |
| Soggetto genere / forma: | Electronic books. |
| Note generali: | "June 2006." |
| Nota di bibliografia: | Includes bibliographical references. |
| Nota di contenuto: | ""Contents""; ""I. INTRODUCTION""; ""II. EQUITY RETURNS AND SYSTEMATIC DEFAULT RISK""; ""III. EXTRACTING SYSTEMATIC DEFAULT RISK MEASURES FROM CREDIT DERIVATIVES PRICES""; ""IV. IS SYSTEMATIC DEFAULT RISK PRICED IN EQUITY RETURNS?""; ""V. CONCLUSIONS""; ""REFERENCES"" |
| Titolo autorizzato: | Is systematic default risk priced in equity returns |
| ISBN: | 1-4623-7402-6 |
| 1-4527-5317-2 | |
| 1-282-39213-1 | |
| 9786613820563 | |
| 1-4527-0254-3 | |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 9910464832603321 |
| Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
IMF working paper ; ; WP/06/148.