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Stochastic financial models / / Douglas Kennedy



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Autore: Kennedy Douglas. Visualizza persona
Titolo: Stochastic financial models / / Douglas Kennedy Visualizza cluster
Pubblicazione: Boca Raton : , : CRC Press, , 2010
Descrizione fisica: 1 online resource (264 p.)
Disciplina: 332.632042
Soggetto topico: Investments - Mathematical models
Stochastic analysis
Soggetto genere / forma: Electronic books.
Note generali: Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia: Includes bibliographical references.
Nota di contenuto: 1. Portfolio choice -- 2. The binomial model -- 3. A general discrete-time model -- 4. Brownian motion -- 5. The Black-Scholes model -- 6. Interest-rate models.
Sommario/riassunto: Portfolio ChoiceIntroductionUtilityMean-variance analysisThe Binomial ModelOne-period modelMulti-period modelA General Discrete-Time ModelOne-period modelMulti-period modelBrownian MotionIntroductionHitting-time distributionsGirsanov's theoremBrownian motion as a limitStochastic calculusThe Black-Scholes ModelIntroductionThe Black-Scholes formulaHedging and the Black-Scholes equationPath-dependent claimsDividend-paying assetsInterest-Rate ModelsIntroductionSurvey of interest-rate modelsGaussian random-field modelAppendix A: Mathematical PreliminariesAppendix B: Solutions to the ExercisesFurthe
Titolo autorizzato: Stochastic financial models  Visualizza cluster
ISBN: 0-429-18478-6
1-4200-9346-0
1-4398-8271-1
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: 9910459823503321
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Serie: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series.