Continuous Time Processes for Finance : Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics / Donatien Hainaut
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| Autore: |
Hainaut, Donatien
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| Titolo: |
Continuous Time Processes for Finance : Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics / Donatien Hainaut
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| Pubblicazione: | Cham, : Bocconi university, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica: | xviii, 345 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato: | Econometrics |
| Fractional Brownian motion | |
| Gaussian fields | |
| Quantitative Finance | |
| Sub-diffusions | |
| Switching processes | |
| Titolo autorizzato: | Continuous Time Processes for Finance |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0276998 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-031-06361-9 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Bocconi & Springer series : mathematics, statistics, finance and economics Berlin [etc.] . -Bocconi university . -Springer ; 12