Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan / Junichiro Hagiwara

• Autore: Hagiwara, Junichiro
• Pubblicazione: Singapore, : Springer, 2021
• Descrizione fisica: xiii, 347 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 62-XX - Statistics [MSC 2020]; 62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020]; 62G10 - Nonparametric hypothesis testing [MSC 2020]; 62M20 - Inference from stochastic processes and prediction; filtering [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Baysian Inference; Kalman Filter; Particle filter; State-Space Model; Time Series Analysis
• Titolo autorizzato: Time Series Analysis for the State-Space Model with R
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0275529
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0711-0