Modelling extremal events for insurance and finance / Paul Embrechts, Claudia Kluppelberg, Thomas Mikosch
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| Autore: |
Embrechts, Paul
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| Titolo: |
Modelling extremal events for insurance and finance / Paul Embrechts, Claudia Kluppelberg, Thomas Mikosch
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| Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1997 |
| Descrizione fisica: | xv, 648 p. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato: | Analysis |
| Extreme value theory | |
| Insurance Risk | |
| Mathematical Finance | |
| Modeling | |
| Quantitative Finance | |
| Sets | |
| Statistical Methods | |
| Tail estimation | |
| Time Series Analysis | |
| Altri autori: |
Klüppelberg, Claudia
Mikosch, Thomas
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| Titolo autorizzato: | Modelling extremal events |
| ISBN: | 978-35-406-0931-5 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00105508 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | /sebina/repository/catalogazione/documenti/Modelling Extremal Events.pdf |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Stochastic modelling and applied probability New York [etc.] . -Springer ; 33