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Autore: |
Bishwal, Jaya P. N.
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Titolo: |
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
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Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2008 |
Titolo uniforme: | Parameter estimation in stochastic differential equations |
Descrizione fisica: | XI, 264 p. ; 24 cm |
Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
Soggetto non controllato: | Asymptotic Theory |
Diffusion Processes | |
Discrete Observations | |
Estimator | |
Martingales | |
Modeling | |
Ornstein-Uhlenbeck process | |
Parameter Estimation | |
Quantitative Finance | |
Semimartingales | |
Stochastic differential equations | |
Note generali: | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |
Titolo autorizzato: | Parameter estimation in stochastic differential equations ![]() |
ISBN: | 978-35-407-4447-4 |
Formato: | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | VAN0065596 |
Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-540-74448-1 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |