Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
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| Autore: |
Bishwal, Jaya P. N.
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| Titolo: |
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
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| Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2008 |
| Titolo uniforme: | Parameter estimation in stochastic differential equations |
| Descrizione fisica: | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato: | Asymptotic Theory |
| Diffusion Processes | |
| Discrete Observations | |
| Estimator | |
| Martingales | |
| Modeling | |
| Ornstein-Uhlenbeck process | |
| Parameter Estimation | |
| Quantitative Finance | |
| Semimartingales | |
| Stochastic differential equations | |
| Note generali: | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |
| Titolo autorizzato: | Parameter estimation in stochastic differential equations |
| ISBN: | 978-35-407-4447-4 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0065596 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-540-74448-1 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Fa parte di:
Lecture notes in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 1923