3: Stochastic Calculus / Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev (Eds.)

• Pubblicazione: Berlin, : Springer, 1998
• Titolo uniforme: Teoriya veroyatnostey 3
• Descrizione fisica: 253 p. ; 24 cm
• Disciplina: 515(Analisi matematica)
• Soggetto topico: Probabilità; 00Bxx - Conference proceedings and collections of articles [MSC 2020]; 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]; 60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [MSC 2020]; 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]; 60G48 - Generalizations of martingales [MSC 2020]; 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]; 60J60 - Diffusion processes [MSC 2020]; 60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Brownian Motion; Calculus; Differential equations; Malliavin Calculus; Martingales; Mathematical statistics; Probability Theory; Probability spaces; Semimartingales; Statistics; Stochastic Integrals; Stochastisches Integrals
• Persona (resp. second.): Prokhorov, Iurii Vasilevich; Shiryaev, Albert N.
• Titolo autorizzato: Teoriya veroyatnostey 3
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00298282
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-3-662-03640-2
• Serie: Encyclopaedia of mathematical sciences / editor in chief: R. V. Gamkrelidze Berlin [etc.] . -Springer ; 45