Continuous Martingales and Brownian Motion / Daniel Revuz, Marc Yor
Continuous Martingales and Brownian Motion / Daniel Revuz, Marc Yor
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| Autore: |
Revuz, Daniel
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| Titolo: |
Continuous Martingales and Brownian Motion / Daniel Revuz, Marc Yor
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| Pubblicazione: | Berlin [etc.], : Springer, 1991 |
| Descrizione fisica: | ix, 533 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] |
| 60H07 - Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Brownian Motion |
| Diffusion | |
| Functional | |
| Generator | |
| Martingales Brownian motion | |
| Probability | |
| Probability Theory | |
| Stochastic Calculus | |
| Stochastic differential equations | |
| Stochastic integration | |
| Stochastic processes | |
| ergodic theory local time | |
| Altri autori: |
Yor, Marc
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| Titolo autorizzato: | Continuous martingales and Brownian motion |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00288112 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-662-21726-9 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A series of comprehensive texts in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 293