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Titolo: | Séminaire de probabilités 41. / Catherine Donati-Martin ... [et al.] |
Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2008 |
Titolo uniforme: | Séminaire de probabilités 41. |
Descrizione fisica: | IX, 462 p. ; 24 cm |
Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
Soggetto non controllato: | Brownian Motions |
Càdlàg | |
Financial probability | |
Fractional Brownian motion | |
Law of the iterated logarithm | |
Local martingale | |
Local time | |
Lévy processes | |
Markov Kernel | |
Markov additive process | |
Martingales | |
Matrix theory | |
Quadratic variation | |
Random Walks | |
Stochastic processes | |
Persona (resp. second.): | Donati-Martin, Catherine |
Note generali: | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |
Titolo autorizzato: | Séminaire de probabilités 41 |
ISBN: | 978-35-407-7912-4 |
Formato: | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | VAN00065634 |
Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-540-77913-1 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |