Change of time methods in quantitative finance / Anatoliy Swishchuk
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| Autore: |
Swishchuk, Anatoliy
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| Titolo: |
Change of time methods in quantitative finance / Anatoliy Swishchuk
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| Pubblicazione: | XV, 128 p., : ill. ; 24 cm |
| Edizione: | [Cham] : Springer, 2016 |
| Descrizione fisica: | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico: | 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] |
| 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] | |
| 60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020] | |
| 91B74 - Economic models of real-world systems (e.g., electricity markets, etc.) [MSC 2020] | |
| 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] | |
| Titolo autorizzato: | Change of time methods in quantitative finance |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | SUN0114524 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32408-1 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
SpringerBriefs in mathematics Berlin . -Springer , 2011-.