| Autore: |
Nicolay, David
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| Titolo: |
Asymptotic chaos expansions in finance : theory and practice / David Nicolay
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| Pubblicazione: |
XXII, 491 p., : ill. ; 24 cm |
| Edizione: |
London : Springer, 2014 |
| Descrizione fisica: |
Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico: |
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
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60H15 - Stochastic partial differential equations (aspects of stochastic analysis) [MSC 2020] |
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35C20 - Asymptotic expansions of solutions to PDEs [MSC 2020] |
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41A60 - Asymptotic approximations, asymptotic expansions (steepest descent, etc.) [MSC 2020] |
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35B40 - Asymptotic behavior of solutions to PDEs [MSC 2020] |
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91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] |
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91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020] |
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91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] |
| Titolo autorizzato: |
Asymptotic chaos expansions in finance |
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| ISBN: |
8-1-4471-6505-7 |
| Formato: |
Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico |
Monografia |
| Lingua di pubblicazione: |
Inglese |
| Record Nr.: | SUN0102589 |
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| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico |
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4 |
| Opac: |
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