Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli
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| Autore: |
Leung, Tim
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| Titolo: |
Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2016 |
| Titolo uniforme: | Leveraged exchange-traded funds |
| Descrizione fisica: | X, 97 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] | |
| 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] | |
| 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] | |
| 62F30 - Parametric inference under constraints [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Exchange-traded funds |
| Implied volatility | |
| Leverage | |
| Leveraged portfolios | |
| Option pricing | |
| Quantitative Finance | |
| Risk horizon | |
| Tracking errors | |
| Trading strategies | |
| Altri autori: |
Santoli, Marco
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| Titolo autorizzato: | Leveraged exchange-traded funds |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0114926 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29094-2 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
SpringerBriefs in quantitative finance Berlin [etc.] . -Springer