Vai al contenuto principale della pagina

In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)



(Visualizza in formato marc)    (Visualizza in BIBFRAME)

Titolo: In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.) Visualizza cluster
Pubblicazione: Berlin, : Springer, 2006
Titolo uniforme: In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX  
Descrizione fisica: VIII, 417 p. ; 24 cm
Soggetto topico: 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
Soggetto non controllato: Brownian Motions
Brownian bridge
Calculus
Diffusion Processes
Dirichlet process
Filtration
Local martingale
Lévy processes
Martingales
Mathematical Finance
Ornstein-Uhlenbeck process
Quantitative Finance
Semimartingales
Sets
Stochastic Calculus
Persona (resp. second.): Émery, Michel
Meyer, Paul-André
Yor, Marc
Note generali: Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico
Titolo autorizzato: In memoriam Paul-Andre Meyer  Visualizza cluster
ISBN: 978-35-403-0994-9
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: VAN0057413
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico https://doi.org/10.1007/b128398
Opac: Controlla la disponibilità qui
Fa parte di: Lecture notes in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 1874