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Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV-2005 / Ronald A. Doney ; editor: Jean Picard



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Autore: Doney, Ronald A. Visualizza persona
Titolo: Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV-2005 / Ronald A. Doney ; editor: Jean Picard Visualizza cluster
Pubblicazione: Berlin, : Springer, 2007
Titolo uniforme: Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV-2005  
Descrizione fisica: IX, 147 p. ; 24 cm
Soggetto topico: 60G10 - Stationary stochastic processes [MSC 2020]
60G17 - Sample path properties [MSC 2020]
60G51 - Processes with independent increments; Lévy processes [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]
60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]
60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]
Soggetto non controllato: Ladder processes
Local time
Lévy processes
Reflected process
Sample path behaviour
Wiener-Hopf factorisation
Persona (resp. second.): Picard, Jean, matematico
Note generali: Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico
Titolo autorizzato: Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV-2005  Visualizza cluster
ISBN: 978-35-404-8510-0
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: VAN00060318
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico https://doi.org/10.1007/978-3-540-48511-7
Opac: Controlla la disponibilità qui
Fa parte di: Lecture notes in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 1897