Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension : Dynamic Programming and HJB Equations / Giorgio Fabbri, Fausto Gozzi, Andrzej Święch ; With a Contribution by Marco Fuhrman and Gianmario Tessitore

• Autore: Fabbri, Giorgio
• Pubblicazione: xxiii, 916 p. ; 24 cm
• Edizione: Cham : Springer, 2017
• Descrizione fisica: Pubblicazione in formato elettronico
• Soggetto topico: 35R15 - PDEs on infinite-dimensional (e.g., function) spaces (= PDEs in infinitely many variables) [MSC 2020]; 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]; 49L20 - Dynamic programming in optimal control and differential games [MSC 2020]; 49L25 - Viscosity solutions to Hamilton-Jacobi equations in optimal control and differential games [MSC 2020]; 65Hxx - Nonlinear algebraic or transcendental equations [MSC 2020]; 49Lxx - Hamilton-Jacobi theories [MSC 2020]; 35Q93 - PDEs in connection with control and optimization [MSC 2020]; 37L55 - Infinite-dimensional random dynamical systems; stochastic equations [MSC 2020]
• Altri autori: Gozzi, Fausto Święch, Andrzej
• Persona (resp. second.): Fuhrman, Marco; Tessitore, Gianmario
• Titolo autorizzato: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: SUN0123826
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://doi.org/10.1007/978-3-319-53067-3
• Serie: Probability theory and stochastic modelling ; 82 Berlin . -Springer.