Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal

• Autore: Bishwal, Jaya P. N.
• Pubblicazione: Cham, : Springer, 2022
• Descrizione fisica: xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto non controllato: Approximate maximum likelihood method; Asymptotic Theory; Berry-Esseen bounds; Discrete Observations; Fractional Brownian motion; Fractional Levy poses; High-frequency data; Ito stochastic differential equations; Long memory; Minimum contrast method; Parameter Estimation; Partially observed models; Stochastic volatility models
• Titolo autorizzato: Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0277984
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-3-031-03861-7