Stochastic Differential Equations : An Introduction with Applications / Bernt Øksendal

• Autore: Øksendal, Bernt K.
• Pubblicazione: Berlin, : Springer, 1989
• Edizione: 2. ed
• Descrizione fisica: xv, 188 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]; 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]; 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]; 60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Applications; Differential equations; Equations; Filtering problems; Filtering theory; Measure Theory; Optimal Filtering; Random variables; Rang; Stochastic Analysis; Stochastic Calculus; Stochastic Controls; Stochastic differential equations
• Titolo autorizzato: Stochastic Differential Equations
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0266002
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-3-662-02574-1
• Serie: Universitext Berlin [etc] . -Springer , 1930-