| Autore: |
Le Gall, Jean-François
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| Titolo: |
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
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| Pubblicazione: |
[Cham], : Springer, 2016 |
| Titolo uniforme: |
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus
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| Descrizione fisica: |
XIII, 273 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: |
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020] |
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60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] |
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60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] |
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60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
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60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020] |
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60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato: |
Brownian Motion |
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Harmonic Functions |
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Ito's formula |
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Markov process |
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Martingale representation |
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Martingales |
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Quantitative Finance |
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Stochastic Calculus |
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Stochastic differential equations |
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Stochastic integral |
| Titolo autorizzato: |
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus |
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| Formato: |
Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico |
Monografia |
| Lingua di pubblicazione: |
Inglese |
| Record Nr.: | VAN0114495 |
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| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31089-3 |
| Opac: |
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