Risk estimation on high frequency financial data : empirical analysis of the DAX 30 / Florian Jacob
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| Autore: |
Jacob, Florian
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| Titolo: |
Risk estimation on high frequency financial data : empirical analysis of the DAX 30 / Florian Jacob
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| Pubblicazione: | Wiesbaden, : Springer spektrum, 2015 |
| Titolo uniforme: | Risk estimation on high frequency financial data |
| Descrizione fisica: | XI, 70 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020] |
| 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | FIGARCH |
| Finance | |
| Multivariate Standard Normal Tempered Stable Distribution | |
| Normal Tempered Stable (NTS) Model | |
| Risk management | |
| Titolo autorizzato: | Risk estimation on high frequency financial data |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0113923 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09389-1 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
BestMasters Berlin [etc.] . -Springer