Tychastic measure of viability risk / Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan

• Autore: Aubin, Jean-Pierre
• Pubblicazione: Cham, : Springer, 2014
• Titolo uniforme: Tychastic measure of viability risk
• Descrizione fisica: XVII, 126 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]; 91G40 - Credit risk [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Evolutions Under Uncertainty; Hedging Exit Time Function; Portfolio Hedging; Quantitative Finance; Risk Eradication Measure; Solvency Capital Requirement; Viability Risk
• Altri autori: Chen, Luxi Dordan, Olivier
• Titolo autorizzato: Tychastic measure of viability risk
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0103842
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08129-8