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| Titolo: |
Séminaire de probabilités 41. / Catherine Donati-Martin ... [et al.]
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| Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2008 |
| Titolo uniforme: | Séminaire de probabilités 41. |
| Descrizione fisica: | IX, 462 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato: | Brownian Motions |
| Càdlàg | |
| Financial probability | |
| Fractional Brownian motion | |
| Law of the iterated logarithm | |
| Local martingale | |
| Local time | |
| Lévy processes | |
| Markov Kernel | |
| Markov additive process | |
| Martingales | |
| Matrix theory | |
| Quadratic variation | |
| Random Walks | |
| Stochastic processes | |
| Persona (resp. second.): | Donati-Martin, Catherine |
| Note generali: | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |
| Titolo autorizzato: | Séminaire de probabilités 41 ![]() |
| ISBN: | 978-35-407-7912-4 |
| Formato: | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0065634 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-540-77913-1 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |