Change of time methods in quantitative finance / Anatoliy Swishchuk

• Autore: Swishchuk, Anatoliy
• Pubblicazione: [Cham], : Springer, 2016
• Titolo uniforme: Change of time methods in quantitative finance
• Descrizione fisica: XV, 128 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]; 60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]; 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]; 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]; 91B74 - Economic models of real-world systems (e.g., electricity markets, etc.) [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Change of Time Method; Geometric Brownian Motion; Mean-reverting Asset; Multi-factor Levy Models; Quantitative Finance; Stochastic differential equations
• Titolo autorizzato: Change of time methods in quantitative finance
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00114524
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32408-1
• Serie: SpringerBriefs in mathematics Berlin [etc.] . -Springer , 2011-