Stochastic optimization in insurance : a dynamic programming approach / Pablo Azcue, Nora Muler
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| Autore: |
Azcue, Pablo
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| Titolo: |
Stochastic optimization in insurance : a dynamic programming approach / Pablo Azcue, Nora Muler
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| Pubblicazione: | New York, : Springer, 2014 |
| Titolo uniforme: | Stochastic optimization in insurance |
| Descrizione fisica: | X, 146 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 49L25 - Viscosity solutions to Hamilton-Jacobi equations in optimal control and differential games [MSC 2020] |
| 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020] | |
| 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] | |
| 97M30 - Financial and insurance mathematics (aspects of mathematics education) [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Band strategies |
| Classical collective risk model | |
| Dynamic programming principle | |
| HJB equation | |
| Insurance | |
| Quantitative Finance | |
| Ruin probability | |
| Viscosity solutions | |
| Altri autori: |
Muler, Nora
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| Titolo autorizzato: | Stochastic optimization in insurance |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00102933 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0995-7 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
SpringerBriefs in quantitative finance Berlin [etc.] . -Springer