Tychastic measure of viability risk / Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan

• Autore: Aubin, Jean-Pierre
• Pubblicazione: XVII, 126 p., : ill. ; 24 cm
• Edizione: Cham : Springer, 2014
• Descrizione fisica: Pubblicazione in formato elettronico
• Soggetto topico: 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]; 91G40 - Credit risk [MSC 2020]
• Altri autori: Chen, Luxi Dordan, Olivier
• Titolo autorizzato: Tychastic measure of viability risk
• ISBN: 8-3-319-08128-1
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: SUN0103842
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08129-8