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Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models / Gianfranco Forte and Matteo Manera



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Autore: Forte, Gianfranco Visualizza persona
Titolo: Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models / Gianfranco Forte and Matteo Manera Visualizza cluster
Pubblicazione: Milano : Fondazione ENI Enrico Mattei, 2002
Descrizione fisica: 32 p. ; 21 cm
Disciplina: 338.9
Soggetto topico: Politica economica - Europa
Altri autori: Manera, Matteoauthor  
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: 991002079569707536
Lo trovi qui: Univ. del Salento
Opac: Controlla la disponibilitĂ  qui
Serie: Note di lavoro della Fondazione ENI Enrico Mattei ; 98.2002