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Autore: | Chan-Lau Jorge A |
Titolo: | Currency mismatches and corporate default risk [[electronic resource] ] : modeling, measurement, and surveillance applications / / prepared by Jorge A. Chan-Lau and Andre O. Santos |
Pubblicazione: | [Washington, D.C.], : International Monetary Fund, Research Dept., c2006 |
Descrizione fisica: | 1 online resource (32 p.) |
Soggetto topico: | Corporations - Finance |
Default (Finance) | |
Soggetto genere / forma: | Electronic books. |
Altri autori: | SantosAndre O |
Note generali: | "December 2006." |
Nota di bibliografia: | Includes bibliographical references. |
Nota di contenuto: | ""Contents""; ""I. INTRODUCTION""; ""II. WHY DO CURRENCY MISMATCHES MATTER?""; ""III. THE STRUCTURAL APPROACH TO DEFAULT RISK""; ""IV. THE DIFUSSION MODEL""; ""V. THE JUMP-DIFFUSION MODEL""; ""VI. THE DOUBLE EXPONENTIAL JUMP-DIFFUSION MODEL""; ""VII. SURVEILLANCE APPLICATIONS""; ""VIII. CONCLUSIONS""; ""REFERENCES"" |
Titolo autorizzato: | Currency mismatches and corporate default risk |
ISBN: | 1-4623-4273-6 |
1-4527-7435-8 | |
1-283-51638-1 | |
9786613828835 | |
1-4519-0982-9 | |
Formato: | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | 9910464346603321 |
Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |