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Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow



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Autore: Jarrow, Robert A. Visualizza persona
Titolo: Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow Visualizza cluster
Pubblicazione: Cham, : Springer, 2018
Titolo uniforme: Continuous-Time Asset Pricing Theory  
Descrizione fisica: xxiii, 448 p. ; 24 cm
Soggetto topico: 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
90Cxx - Mathematical programming [MSC 2020]
49Kxx - Optimality conditions [MSC 2020]
91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020]
Soggetto non controllato: Arbitrage pricing
Asset pricing theory
Cash flows
Continuous-time asset pricing
Derivatives pricing
Equilibrium pricing
Martingale measure
Mathematical Finance
Portfolio optimization
Portfolio theory
Quantitative Finance
Titolo autorizzato: Continuous-Time Asset Pricing Theory  Visualizza cluster
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: VAN0124616
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico http://doi.org/10.1007/978-3-319-77821-1
Opac: Controlla la disponibilità qui
Serie: Springer finance textbook Berlin [etc.] . -Springer