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Autore: |
Jacob, Florian
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Titolo: |
Risk estimation on high frequency financial data : empirical analysis of the DAX 30 / Florian Jacob
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Pubblicazione: | Wiesbaden, : Springer spektrum, 2015 |
Titolo uniforme: | Risk estimation on high frequency financial data |
Descrizione fisica: | XI, 70 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico: | 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020] |
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] | |
Soggetto non controllato: | FIGARCH |
Finance | |
Multivariate Standard Normal Tempered Stable Distribution | |
Normal Tempered Stable (NTS) Model | |
Risk management | |
Titolo autorizzato: | Risk estimation on high frequency financial data ![]() |
Formato: | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | VAN0113923 |
Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09389-1 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |