Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski

• Autore: Musiela, Marek
• Pubblicazione: Berlin [etc.], : Springer, 1997
• Descrizione fisica: xii, 512 p. ; 24 cm
• Disciplina: 332.0151(Economia finanziaria. Principi matematici)
• Soggetto topico: 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]; 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]; 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020]; 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Arbitrage; Black-Scholes; Derivatives; Finance; Financial modelling; Martingales; Mathematical Finance; Modeling; Option pricing; Quantitative Finance; Stochastic Calculus; Swaps; Valuation; Volatility
• Altri autori: Rutkowski, Marek
• Titolo autorizzato: Martingale methods in financial modelling
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00297505
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-3-662-22132-7
• Serie: Stochastic modelling and applied probability New York [etc.] . -Springer ; 36