Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve

• Autore: Karatzas, Ioannis
• Pubblicazione: New York, : Springer, 1988
• Descrizione fisica: xxiii, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]; 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]; 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]; 60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Brownian Motion; Continuous-time stochastic processes; Differential equations; Filtration; Girsanov theorem; Local time; Markov Processes; Markov property; Martingales; Reflected Brownian motions; Semimartingales; Stochastic Calculus; Stochastic differential equations; Stochastic processes
• Altri autori: Shreve, Steven E.
• Titolo autorizzato: Brownian motion and stochastic calculus
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00269010
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-1-4684-0302-2
• Serie: Graduate texts in mathematics New York [etc.] . -Springer , 1950- ; 113