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Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau



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Autore: Ruttiens Alain Visualizza persona
Titolo: Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau Visualizza cluster
Pubblicazione: Liège : , : EdiPro, , [2014]
©2014
Descrizione fisica: 1 online resource (515 p.)
Disciplina: 332.6457
Soggetto topico: Derivative securities
Soggetto genere / forma: Electronic books.
Persona (resp. second.): ColmantBruno
MarteauDidier
Note generali: Description based upon print version of record.
Nota di contenuto: Couverture; Page de titre; Préface de Bruno Colmant; Préface de Didier Marteau; Introduction; Les produits dérivés financiers; Typologie des opérations de marché financier; Marché boursier et marché hors bourse; 1. Les futures; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les futures sur indices boursiers; Chapitre 3. - Concepts techniques fondamentaux; Chapitre 4. - L'utilisation des futures sur indice boursier; Chapitre 5. - Les futures « notionnels », sur papier obligataire; Chapitre 6. - Les futures sur taux court; Chapitre 7. - Les futures sur devises
Chapitre 8. - Les futures sur commodités non financièresChapitre 9. - Opération à terme hors bourse ou contrat de future ?; Chapitre 10. - Les CFD ou « Contract For Difference »; 2. Les swaps; Chapitre 1. - Présentation des swaps; Chapitre 2. - Le pricing d'un swap; Chapitre 3. - L'évolution du marché des swaps; Chapitre 4. - L'utilisation des swaps; Chapitre 5. - Les swaps de seconde génération ou swaps « exotiques »; Chapitre 6. - Echange d'autres types de cash flows; 3. Les options; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les options sur actions et sur indices boursiers
Chapitre 3. - Les options sur devisesChapitre 4. - Les options sur taux d'intérêt courts; Chapitre 5. - Les options sur taux longs; Chapitre 6. - Les options de seconde génération ou « exotiques »; 4. Les produits structurés ou structures; Chapitre 1. - Les structures sur devises; Chapitre 2. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des dettes; Chapitre 3. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des actifs; Chapitre 4. - Les structures sur actions & indices boursiers; Chapitre 5. - Autres types de structures; Chapitre 6. - Le prix des produits structurés
intérêt pour les parties5. Les produits dérivés de crédit; Chapitre 1. - Le risque de crédit; Chapitre 2. - Les produits dérivés de crédit; Chapitre 3. - Le pricing des dérivés de crédit; 6. Les risques inhérents au trading de produits dérivés; Chapitre 1. - Les risques liés aux dérivés eux-mêmes; Chapitre 2. - Risques liés à la mise en œuvre des dérivés; Chapitre 3. - Avant de parler de risk management : le concept de « risque de position »; Annexes; Annexe 1. - Les opérations de marché à terme; Annexe 2. - La détermination du prix d'une option
Annexe 3. - La détermination du prix d'un dérivé de créditDans la même collection; Copyright
Sommario/riassunto: Qu'il s'agisse des futures, des swaps, des options ou de leurs combinaisons en « produits structurés », les produits financiers dérivés sont devenus incontournables dans le monde de la finance des marchés. Le présent ouvrage analyse ces instruments de manière claire et complète, en privilégiant : - le recours à des exemples réels et détaillés d'opérations de marché;- le point de vue de l'utilisateur, tant dans le cadre d'opérations de couverture du risque de change, de taux d'intérêt, de cours des actions, au niveau du risque de crédit, que du point de vue spéculatif.La présentation de ces i
Titolo autorizzato: Futures, Swaps, Options  Visualizza cluster
ISBN: 2-511-01723-7
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Francese
Record Nr.: 9910460570403321
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui